wiss. Mitarbeiter am Institut für medizinische Statistik, Univ. Göttingen
1999-2001
wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Biometrie und Epidemiologie, ab 2000 am Bayrischen Krebsregister Erlangen, Univ. Erlangen-Nürnberg
2001-2003
Senior Risiko Analytiker und Portfoliomanager bei der WestLB AG, Düsseldorf
2004-2009
wiss. Mitarbeiter am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik des Fachbereichs Statistik, Univ. Dortmund
2009-2012
Professor für Statistik in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, insbesondere demografischer Wandel, Univ. Rostock
seit 2012
Professor für Statistik und Ökonometrie, Univ. Rostock
akademische Abschlüsse:
Studium
1997
Dipl.-Mathematiker, Univ. Göttingen
Promotion
2001
Dr. rer. nat., Univ. Dortmund
Titel der Arbeit: Ein funktionaler Kernschätzer mit verallgemeinerter Bandbreite. Asymptotik und Bandbreitenwahl.
Habilitation
2007
Dr. rer. nat. habil. (Ökonometrie), Univ. Dortmund
Titel der Arbeit: Folgen Ratings homogenen Markoff-Prozessen?
akademische Selbstverwaltung:
2015-2018
Studiendekan
Funktionen:
2009
Teilprojektleiter im Sonderforschungsbereich 823 "Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse", Projekt A1 "Zeitvariable Abhängigkeitsstrukturen in den Renditen risikobehafteter Kapitalanlagen"
2009-2012
Teilprojektleiter im Graduiertenkolleg 1032 "Statistische Modellbildung", Projekt C9 "Die Bildung von Ratingmodellen mittels empirischer Prozesse", Projekt C10 "Die Auswirkung von Schätzfehlern auf das Portfoliokreditrisiko"
2012-2015
Projektleiter DFG-Projekt WE 3573/2-1 "Querschnittsabhängigkeit in Verweildauern - mit Anwendung auf Finanzwirtschaft und Demografie"
2013
Gastherausgeber der Zeitschrift „Statistical Papers“
seit 2015
Mitherausgeber der Zeitschrift "Statistics"
2018-2020
Projektleiter im DFG-Projekt WE 3573/3-1 "Mehrzustands-, Mehrzeiten-, Mehrebenenanalyse von demografischen Ereignissen mit Gesundheitsbezug: Statistische Aspekte und Anwendungen“
weitere Mitgliedschaften:
Econometric Society
Verein für Socialpolitik
Deutsche Statistische Gesellschaft
Werke (Auswahl):
"1 - alpha equivariant confidence rules for convex alternatives are alpha/2 level tests -With Applications to the Multivariate Assessment of Bioequivalence", Journal of the American Statistical Association 94, 1999, 1311-1319 (mit A. Munk).
"A likelihood ratio test for stationarity of rating transitions", Journal of Econometrics 155, 2010, 188-194 (mit R. Walter), doi.
"Bayesian analysis of multi-state event history data: Beta-dirichlet process prior", Biometrika 99, 2012, 127-140 (mit Y. Kim und L. James).
"Maximum likelihood estimation for left-censored survival times in an additive hazard model", Journal of Statistical Planning and Inference 149, 2014, 33-45 (mit A. Kremer, F. Liese).
"A Score-Test on Measurement Errors in Rating Transition Times", Journal of Econometrics 180, 2014, 16-29 (mit S. Voß).
Achtung: Die hier bereitgestellten Dokumente und Bilder sind überwiegend urheberrechtlich geschützt. Sollten Sie diese oder Teile davon nutzen wollen, wenden Sie sich bitte zur Klärung der Nutzungsbedingungen an: Universitätsarchiv Rostock, Universitätsplatz 1, 18055 Rostock, universitaetsarchiv@uni-rostock.de